Pyth Network拓展美国国债数据服务，强化机构级市场信息覆盖

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Pyth Network已将其订阅制市场数据服务Pyth Pro扩展至美国国债领域，标志着该平台在传统金融数据市场的深度布局。此次新增服务涵盖从2年到30年期的14个美国国债指数，并为每个指数提供收益率与定价两种独立数据流，满足机构对精准、实时数据的需求。

构建统一链上国债数据生态

长期以来，基于美国国债的链上产品在定价与抵押评估中面临数据割裂问题：用于利率衍生品计算的收益率数据，常与作为抵押品参考的资产价格数据来自不同来源。这种不一致导致项目方需自行整合多源数据，增加开发复杂度与风险。Pyth此次引入标准化数据流，旨在为代币化国债、利率协议及质押型金融产品提供统一、可信的数据基础。

覆盖范围持续扩展，短期品种待上线

当前，Pyth Pro已实现2年至30年期国债的全面覆盖，相关数据由活跃于美国国债市场的金融机构直接提供，确保权威性与实时性。不过，1个月至1年期的短期国债数据仍在开发阶段，预计后续将逐步补全。

此外，服务还新增多个全天候运行的加密货币价格数据流，并进一步拓展大宗商品期货的覆盖范围，提升整体数据广度与可用性。

Pyth Pro与网络经济模型详解

Pyth Pro于2025年9月正式上线，定位为面向金融机构的高可靠性数据解决方案，覆盖加密资产、股票、固定收益、大宗商品及外汇等多个类别。其核心优势在于数据源头直连主流交易公司、交易所和银行，确保信息未经中间环节篡改。

该服务由Douro Labs协助开发，标志着Pyth正式切入规模达500亿美元的机构数据市场。其原生代币$PYTH运行于Solana网络，网络收入部分注入PYTH Reserve（储备金机制），通过定期回购代币以维持长期价值支撑。

根据Messari发布的《Pyth季度报告》，其收入主要来自四大产品：Pyth Pro、Pyth Core价格数据流、Pyth Entropy及Pyth Express Relay，合计占月度总收入的33%。

此次国债数据的加入，使Pyth Pro进一步挑战彭博、伦敦证券交易所集团（LSEG）、洲际交易所（ICE）和标普全球等传统巨头在固定收益数据领域的主导地位，加速去中心化金融与传统金融市场之间的融合进程。