SignalPlus波动率专栏(20240528)：再忆门头沟
2025-01-10 01:24 loading...
昨日美股和美债因阵亡将士纪念日休市一日，但本周稍晚将有重磅数据（GDP和美联储青睐的PCE通胀数据）公布，因此被认为是“短暂但繁忙的一周”。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面，比特币在横盘了接近一周后于昨日美盘时段再次突破70000美元关口，市场的看涨热情似乎终于被ETF持续不断的流入而打动，考虑到美股因假期休市，分析平台Santiment将这波上涨定性为一个令人鼓舞的迹象，因为它证明了BTC能够在与TradFi涨跌相关性不那么紧密的时候也能有很好的表现。
Source: TradingView；Farside Investors
但事情的发展并不是一帆风顺。就在BTC突破七万之后，市场传来消息：门头沟（Mt.Gox）的冷钱包向未标记地址转移了12.24kBTC，价值约8.4亿美元。2014年，Mt.Gox的债权人在这家交易所倒闭的时候受到重创，该交易所在过去十年来一直在努力回收资金用作偿还，今日BTC链上的转移被部分交易员视作潜在的抛压和利空的催化剂，BTC币价随后便在日内峰值处急速下滑至68000下方。
Source：Twitter
期权方面，市场的关注点再度回到BTC身上。过去24小时的过山车行情还有市场对潜在抛压的担忧抬高了隐含波动率，IV曲线整体走平走高，波动率微笑也在价格下跌后快速向看跌期权倾斜，从成交上看，BTC最大一笔交易也是6月的一组Short Risky（450BTC per leg），卖出75000-Call的同时买入65000-Put作为保护，净Premium大约为2BTC。
Source: Deribit （截至 28MAY 16:00 UTC+8）
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit， ETH 交易总体分布
Data Source: Deribit，BTC 交易总体分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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